Fed will die Kapitalniveaus der Banken über ein präpandemisches Stresstestmodell festlegen -Quarles

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Der stellvertretende Fed-Vorsitzende Randal Quarles sagte in einer Rede, dass die Fed die Banken anhand von drei möglichen Wirtschaftsverläufen unterschiedlicher Schwere testet, um zu sehen, wie sie abschneiden, und zitierte “beispiellose Unsicherheit” über die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Diese Ergebnisse werden der Fed bei der Entscheidung helfen, ob die Banken zusätzliche Mittel in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an Investoren auszahlen können.

WASHINGTON, 19. Juni – Die US-Notenbank wird sich weiterhin auf einen Stresstest stützen, der vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie erstellt wurde, um die Kapitalanforderungen für große Banken festzulegen, aber sie wird sich auf pandemie-spezifische Analysen stützen, um darüber zu informieren, ob Banken Gelder an Investoren auszahlen können, sagte ein hoher Beamter am Freitag.

Von Pete Schroeder

Die Fed wird diese Ergebnisse jedoch nicht dazu nutzen, den Banken vorzuschreiben, wie viel sie als Kapitalpolster halten müssen. Vielmehr, so Quarles, werde das ursprüngliche Testszenario weiterhin die Grundlage für die Kapitalniveaus der einzelnen Banken bilden. Stattdessen werde die Fed die zusätzliche Analyse bei der Bewertung von Bankplänen zur Ausschüttung von überschüssigem Kapital, einschließlich durch Dividenden und Aktienrückkäufe, berücksichtigen.

Die zusätzlichen Teile des Tests werden zeigen, wie die Banken im Vergleich zu drei “plausiblen” wirtschaftlichen Ergebnissen abschneiden: eine schnelle “V-förmige” Erholung, eine langsamere “U-förmige” Erholung und eine stürmische “W-förmige” Erholung. Die beiden letzteren werden laut Quarles voraussichtlich strenger ausfallen als der ursprüngliche Stresstest der Fed.

Die Bemerkungen von Quarles am Freitag markieren die ersten Details, die die Fed zu ihren hochgefahrenen Stresstests vorgelegt hat, die sie nach Angaben der Zentralbank im April durch pandemiebezogene “Sensitivitätsanalysen” ergänzt hat.

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Während die Banken über die späte Änderung des diesjährigen Tests murrten, räumte Quarles ein, dass das im Februar veröffentlichte ursprüngliche Szenario der Fed in mehrfacher Hinsicht vom tatsächlichen wirtschaftlichen Abschwung überholt worden sei und Anpassungen erzwinge.

Quarles sagte, dass die Banken nach Erhalt ihrer Testergebnisse in der Lage sein werden, Kapitalpläne aufzustellen, und die Fed werde die endgültigen Kapitalanforderungen jedes Unternehmens im Laufe dieses Jahres bekannt geben, bevor sie im vierten Quartal in Kraft treten.

“Die Sensitivitätsanalyse wird dem Vorstand helfen zu beurteilen, ob zusätzliche Maßnahmen für bestimmte Banken oder bestimmte zukünftige Entwicklungen ratsam sind”, sagte Quarles laut vorbereiteten Bemerkungen.

“Wir hätten unsere Arbeit einfach nicht gemacht, wenn wir den Test nur mit einem Szenario durchgeführt hätten, das vor dem Beginn der Verschlechterung der Wirtschaftslage im März entworfen wurde”, sagte er laut vorbereiteten Bemerkungen.

Die Fed soll die Testergebnisse für 2020 am 25. Juni veröffentlichen. Quarles sagte, dass die Fed firmenspezifische Daten zu ihrem ursprünglichen Test wie in den Vorjahren bereitstellen werde, aber nur aggregierte Daten darüber, wie die Banken in der zusätzlichen Pandemieanalyse abgeschnitten haben. (Bericht von Pete Schroeder; Redaktion: Chizu Nomiyama und Andrea Ricci)

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